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Definición

Situación en un mercado de futuros en la que los contratos se negocian a precios sucesivamente superiores durante un periodo determinado, lo que indica una demanda escasa. También se denomina mercado de carry. A medida que se acerca el vencimiento del contrato, el precio convergerá con el precio al contado, lo que podrá provocar pérdidas. A menudo es posible renovar un contrato de futuros a un nuevo precio hasta una nueva fecha de vencimiento.

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